曾毅

教育

Work History
Sep 2014 - May 2016

金融工程硕士

纽约大学理工学院

GPA 3.9

相关课程:资产定价和风险管理,动态资产和期权定价,时间序列分析,随机过程,统计套利,衍生品算法

Sep 2010 - Jun 2014

计算机科学与技术学士

暨南大学信息与科学技术学院

GPA 3.5

项目

Education
Jan 2015 - Mar 2015

主成分分析(PCA)和配对交易(pair trading)

纽约大学理工学院

运用主成分分析方法对标普500指数进行分析,利用分析结果构建特征组合(eigen portfolio)进行对冲,根据对冲后收益的平稳性来进行不同方向的投资,对投资策略进行回测,获得热点图并计算夏普比率。

Feb 2015 - Mar 2015

数值方法与期权定价

纽约大学理工学院

运用蒙特卡洛模拟和风险中性定价公式对欧式和亚式期权定价并利用减少方差方法对蒙特卡洛模拟进行优化。

运用有限差分方法和black-sholes偏微分方程对欧式和美式期权定价

Oct 2014 - Nov 2014

投资组合方法研究

纽约大学理工学院

运用python分析三种投资组合管理办法包括(tangency portfolio, equal portfolio和risk parity)的夏普比率。结果发现,risk parity的夏普比率最高,但该方法需要融资来提高杠杆。

技能

Skills

金融

了解基本金融衍生品的定价与风险管理办法

了解bloomberg终端及其API的使用

编程

C/C++或JAVA进行系统或应用的开发

Python,R,Matlab进行基本的数据处理

SQL 基本数据库的管理和维护

语言

能用英语进行基本的商务和工作交流